Ekonometriu chápu ekonómovia ako interdisciplinárnu vedu, ktorá vznikla spojením ekonomickej teórie, matematiky a štatistiky, resp. matematickej ekonómie, ekonomickej štatistiky a matematickej štatistiky. Ekonometria vznikla v 30-tych rokoch tohto storočia.

Definície ekonometrie

Ekonometria je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kvantifikáciou ekonomických vzťahov, resp. presnejšie povedané, empirickým odhadom parametrov ekonomických vzťahov. (M. Hatrák)

Ekonometria je kvantitatívna analýza skutočných ekonomických javov, založená na súčasnom rozvoji teórie a pozorovania, za pomoci vhodných metód štatistickej inferencie. (P. Samuelson, T. Koopmans a R. Stone)

Ekonometriu možno definovať ako sociálnu vednú disciplínu, ktorá na analýzu ekonomických javov používa nástroje ekonomickej teórie, matematiky a štatistickej inferencie. (A. Goldberger)

Ekonometria sa zaoberá empirickým stanovením ekonomických zákonov. (H. Theil)

Ekonometrické skúmanie a jeho fázy

Model je určitá zjednodušená matematická reprezentácia skutočného javu alebo procesu, pomocou modelu daný jav analyzujeme, prognózujeme alebo riadime. Fázy pri ekonometrickom skúmaní:

  1. konštrukcia samotného ekonometrického modelu – je to kvantifikovanie hypotézy
  2. kvantifikácia samotného ekonometrického modelu – štatistický odhad parametrov
  3. verifikácia modelu – všestranné posúdenie významu závisí od použitých kritérií:
    • štatistická modifikácia – skúma sa významnosť parametrov, pomocou testovania a robí sa pri štatistickej významnosti (najčastejšie 5%) = parameter je určený s presnosťou 95% a 5% je pravdepodobnosť chyby
    • ekonometrická verifikácia – ako sa správa v praxi, ex post – po uplynutí určitého obdobia. Slúžia na preverenie konštrukcie modelu
  4. aplikácia – prognostické – získava sa predstava o budúcich hodnotách veličín

Ekonometrické modely

Používané ekonometrické modely môžu byť:

  • čiastkové ekonometrické modely – jednorovnicové modely
  • komplexné ekonometrické modely – viacrovnicové modely

Ak je vzťah lineárny, tak platí: y = β0 + β1X1 + … + βkXk

V prípade viacrovnicového modelu platí: Ct = α0 + α1Yt + ut1 It = β0 + β1Yt + β2Yt-1 + β3Rt + ut2 Yt = Ct + It + Gt

Legenda:

  • Ct – osobná spotreba
  • It – investície
  • Yt – HDP
  • Gt – vládne výdavky
  • Rt – úroková miera

Jednorovnicový model

Všeobecným typom jednorovnicového modelu je model s viacerými nezávislými náhodnými premennými: y = f(X1, X2, …, Xk) + u

Produkčná funkcia: Q = f(K,L), pričom K – kapitál, L – práca

Špeciálnym prípadom jednorovnicového modelu je Cobb-Douglasova produkčná funkcia (viď priložený PDF dokument).

Lineárny model s dvoma premennými

y = β0 + β1X + u

  • y – výdavky
  • X – príjmy
  • u – náhodný činiteľ
  • β0, β1 – parametre
  • y, X – pozorovateľné premenné
  • u – nepozorovateľná náhodná premenná (porucha)
  • β0, β1 – nepozorovateľné konštantné parametre
  • β1>0, β1<1 – výdavky by nemali prevyšovať príjmy

Ďalšie ekonometrické modely a postupy

Postupy a výpočty ďalších modelov nájdete v priloženom PDF dokumente na stiahnutie: Ekonometria-prednasky.pdf

Obsah dokumentu

  • Stochastická špecifikácia modelu
  • Štandardné predpoklady lineárneho modelu s dvoma premennými
  • Odhad parametrov modelu s dvoma premennými
  • Štatistické vlastnosti estimátorov
  • Vlastnosti estimátorov – želateľné
  • Štatistické vlastnosti estimátorov najmenších štvorcov lineárneho modelu s dvoma premennými:
    • neskreslenosť
    • efektívnosť (výdatnosť)
    • kovariancia
  • Všeobecný lineárny model
  • Odhad parametrov všeobecného lineárneho modelu metódou najmenších štvorcov
  • Meranie kvality vyrovnania – koeficient determinácie
  • Intervalový odhad a testovanie hypotéz o parametroch modelu
  • Testovanie hypotéz o parametroch lineárneho modelu
  • Testovanie modelu ako celku
  • Porušenie základných predpokladov lineárneho modelu
  • Heteroskedasticita
  • Autokorelácia
  • Testovanie autokorelácie
  • Multikolinearita
  • Prognostická aplikácia jednorovnicového lineárneho modelu
  • Prognóza v prípade autokorelovaných náhodných porúch
  • Prognostická aplikácia všeobecného modelu s vysvetľujúcimi premennými

Súbory na stiahnutie

V kategórii Ekonometria sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

Ekonometria-prednasky.pdf

Pridaj komentár