Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Durbinov h test

Definícia pojmu Durbinov h test v ekonomickom slovníku. Výraz Durbinov h test sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Durbinov h test“

Durbinov h test (Durbin h test) možno použiť na testovanie autokorelácie aj v prípade, že medzi vysvetľujúcimi premennými je aj oneskorená hodnota závisle premennej. Takéto modely sa nazývajú autoregresnými modelmi a v aplikovanej ekonometrii sú modely tohto typu, t. j. dynamické modely s oneskorením, veľmi časté. Pri testovaní autokorelácie v autoregresných modeloch nezáleží na počte vysvetľujúcich premenných ani na tom, koľko oneskorených hodnôt vystupuje v úlohe vysvetľujúcich premenných. Durbinov h test je určený pre veľké výbery a jeho vlastnosti v malých výberoch neboli doposiaľ odvodené.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.