Autokorelácia
Definícia pojmu Autokorelácia v ekonomickom slovníku. Výraz Autokorelácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.
Definícia výrazu „Autokorelácia“
Autokorelácia (autocorrelation) je sériová závislosť (korelácia) náhodných porúch, poprípade rezíduí, ktorá je oveľa častejšie narušená pri kvantifikácii modelu z údajov časových radov, avšak môžeme sa ňou stretnúť i pri použití prierezových dát (priestorová autokorelácia). Je to porušenie predpokladu 3 viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu. Dôsledky autokorelácie náhodných porúch, pokiaľ ide o vlastnosti estimátor a najmenších štvorcov, sú podobné ako v prípade heteroskedasticity. Odhadnuté rozptyly a štandardné chyby sú pri použití obvyklých formúl, vychýlené a nemožno sa spoľahnúť na kvalitu induktívnych záverov, ktoré strácajú na sile. Autokorelácia je vlastnosť nepozorovateľných náhodných porúch a na jej prítomnosť nás môže upozorniť už jednoduchá grafická analýza reziduálov.
Autor: EuroEkonóm.sk
Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.