Pomocná regresia

Definícia pojmu Pomocná regresia v ekonomickom slovníku. Výraz Pomocná regresia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu “Pomocná regresia”

Pomocná regresia (auxiliary regression) je regresia, ktorá sa využíva predovšetkým pri testovaní nepriaznivých javov v ekonometrickom modeli, ako sú napr. heteroskedasticita, autokorelácia či multikolinearita. Keďže každý z týchto testov v sebe zahŕňa postupnosť určitých krokov, výpočet pomocnej regresie je jedným z nich. Typickým príkladom pri heteroskedasticite je pomocná regresia, ktorá skúma závislosť štvorcov rezíduí (skutočné rozptyly nepoznáme) od nejakej funkcie danej konkrétnym testom. Výsledkom týchto pomocných regresií je vždy výpočet veličiny, ktorú je možno považovať za testovacie kritérium a po komparácii s kritickou hodnotou rozhoduje o prijatí, resp. zamietnutí nulovej hypotézy (H0).