Heteroskedasticita

Definícia pojmu Heteroskedasticita v ekonomickom slovníku. Výraz Heteroskedasticita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu “Heteroskedasticita”

Heteroskedasticita (heteroskedasticity) je nekonštantnosť rozptyl u náhodných porúch a teda aj rezíduí. Je to porušenie predpokladu 2 viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu (pozri aj ďalšie predpoklady viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu). Opačný jav, konštantnosť rozptylu náhodných porúch a teda aj rezíduí, sa nazýva homoskedasticita. Heteroskedasticita spôsobuje, že odhady parametrov ekonometrického modelu získané metódou najmenších štvorcov, strácajú niektoré optimálne vlastnosti. V prípade heteroskedasticity je metóda najmenších štvorcov nevhodná (odhady parametrov MNŠ sú skreslené). K zisťovaniu heteroskedasticity a k overovaniu jej rôznych foriem je možné použiť celý rad postupov, z ktorých však žiadny nemá univerzálny charakter. Heteroskedasticita je vlastnosťou náhodných porúch, ktoré však nepoznáme, preto postupy jej zisťovania vychádzajú zo známych rezíduí, získaných po odhade parametrov modelu metódou najmenších štvorcov.