(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Heteroskedasticita

Definícia pojmu Heteroskedasticita v ekonomickom slovníku. Výraz Heteroskedasticita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Heteroskedasticita“

Heteroskedasticita (heteroskedasticity) je nekonštantnosť rozptyl u náhodných porúch a teda aj rezíduí. Je to porušenie predpokladu 2 viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu (pozri aj ďalšie predpoklady viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu). Opačný jav, konštantnosť rozptylu náhodných porúch a teda aj rezíduí, sa nazýva homoskedasticita. Heteroskedasticita spôsobuje, že odhady parametrov ekonometrického modelu získané metódou najmenších štvorcov, strácajú niektoré optimálne vlastnosti. V prípade heteroskedasticity je metóda najmenších štvorcov nevhodná (odhady parametrov MNŠ sú skreslené). K zisťovaniu heteroskedasticity a k overovaniu jej rôznych foriem je možné použiť celý rad postupov, z ktorých však žiadny nemá univerzálny charakter. Heteroskedasticita je vlastnosťou náhodných porúch, ktoré však nepoznáme, preto postupy jej zisťovania vychádzajú zo známych rezíduí, získaných po odhade parametrov modelu metódou najmenších štvorcov.

Už ste čítali?