Breuschov-Godfreyho všeobecný test

Definícia pojmu Breuschov-Godfreyho všeobecný test v ekonomickom slovníku. Výraz Breuschov-Godfreyho všeobecný test sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Breuschov-Godfreyho všeobecný test“

Breuschov–Godfreyho všeobecný test (Breusch-Godfrey test; LM test) je všeobecnejším testom autokorelácie ako Durbinov–Watsonov test. Je možné ho použiť aj v prípade, keď medzi vysvetľujúcimi premennými sú aj oneskorené endogénne premenné (ako aj Durbinov h test). Test je známy aj pod názvom LM–test (Lagrange Multiplier test). Testovacie kritérium má Chí-kvadrát rozdelenie.

Už ste čítali?

Komentár sa zobrazí až po schválení.