Úroveň rizika v rámci kategórie

Definícia pojmu Úroveň rizika v rámci kategórie v ekonomickom slovníku. Výraz Úroveň rizika v rámci kategórie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu “Úroveň rizika v rámci kategórie”

Úroveň (skóre) rizika fondu v rámci kategórie sa pripisuje fondu agentúrou Morningstar na základe porovnania ukazovateľov rizika fondu s ukazovateľmi rizika iných fondov danej kategórie. V danom prípade pre výpočet rizika Morningstar používa tie mesiace, v ktorých mali fondy nižšiu výnosnosť ako pokladničné poukážky. Rozdiel vo výnosnosti týchto mesiacoch sa spočítava a potom sa rozdelí na počet mesiacov za celé obdobie, ktoré sa analyzuje kvôli podeleniu skóre. Priemerné mesačné straty fondu sa potom porovnávajú s priemernými stratami jednotlivej kategórie, do ktorej patrí. Výsledné skôr poukazuje na to či je fond viac, alebo menej rizikový v porovnaní s jeho kategóriou. Skupina 10 % fondov s minimálnym významom ukazovateľa rizika fondu v každej kategórii získavajú skóre nízkeho rizika (low category risk rating), nasledujúcich 22, 5 % získava skóre rizika nižšieho ako priemer (below average), nasledujúcich 35 % – skóre rizika na úrovni priemeru (average), nasledujúcich 22, 5 % – získavajú skóre rizika vyššieho ako priemer (above average), a nakoniec 10 % fondov s najvyššími ukazovateľmi rizika získavajú skóre vysokého rizika (high). Na rozdiel od druhých ukazovateľov rizika, vypočítavaných Morningstar, pri hodnotení využíva výnosy za trojročné obdobie. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Category Risk.