Multikolinearita

Definícia pojmu Multikolinearita v ekonomickom slovníku. Výraz Multikolinearita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu “Multikolinearita”

Multikolinearita (perfektná kolinearita; multicollinearity) je vzájomná závislosť vysvetľujúcich (nezávislých) premenných. Multikolinearita problém výberu, resp. problém neexperimentálneho charakteru ekonometrických dát. Vzhľadom k svojmu charakteru sa multikolinearita netýka základného súboru, ale len výberových dát (t. j. výberový súbor), takže nie je presné hovoriť o testovaní multikolinearity, ale skôr o zisťovaní a meraní jej významnosti v konkrétnom výbere. Jej dôsledkom je to, že znižuje presnosť odhadu regresných koeficientov, získaných z konkrétneho výberu, v dôsledku veľkých štandardných chýb estimátora najmenších štvorcov. Odhady pritom zostávajú nestranné a výdatné.