Koenkerov-Bassettov test

Definícia pojmu Koenkerov-Bassettov test v ekonomickom slovníku. Výraz Koenkerov-Bassettov test sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu “Koenkerov-Bassettov test”

Koenkerov–Bassettov test (Koenker-Bassett test) je jednoduchý test heteroskedasticity, v ktorom sa testovanie heteroskedasticity redukuje na testovanie štatistickej významnosti parametra v pomocnej regresii bežným t-test om. Test je možné použiť aj v prípade, kedy náhodné poruchy pôvodného modelu nemajú normálne rozdelenie.