Autokorelácia

Definícia pojmu Autokorelácia v ekonomickom slovníku. Výraz Autokorelácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu “Autokorelácia”

Autokorelácia (autocorrelation) je sériová závislosť (korelácia) náhodných porúch, poprípade rezíduí, ktorá je oveľa častejšie narušená pri kvantifikácii modelu z údajov časových radov, avšak môžeme sa ňou stretnúť i pri použití prierezových dát (priestorová autokorelácia). Je to porušenie predpokladu 3 viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu. Dôsledky autokorelácie náhodných porúch, pokiaľ ide o vlastnosti estimátor a najmenších štvorcov, sú podobné ako v prípade heteroskedasticity. Odhadnuté rozptyly a štandardné chyby sú pri použití obvyklých formúl, vychýlené a nemožno sa spoľahnúť na kvalitu induktívnych záverov, ktoré strácajú na sile. Autokorelácia je vlastnosť nepozorovateľných náhodných porúch a na jej prítomnosť nás môže upozorniť už jednoduchá grafická analýza reziduálov.